現在絶賛開催中の↑のスワップ作戦ですが、開始時には直近3ヶ月位のデータでロット比を決めたので、それ以前のデータは見ていませんでした。
そこで、「ほんとにこのロット比で損失出ないの？」という疑惑の質問に答えるべく、過去のデータでバックテストをしてみました。
前提・免責
トルコの政策金利は2024/3に現在の50％になりました。
そこからスワップポイントは毎日変動しておりますが、計算を単純化するため、最近のGMO証券基準で1日50円ということで計算をしています。過去のスワップ実績も参考にしましたが、そこまで大きな変動はありませんでしたので計算の正確性はある程度担保されていると認識しています。
また、米ドル/円とトルコリラ/円のポジションの比率は、当初の計画どおり1:33 という比率で計算しています。
スプレッドに関しては計算から省きました。ですので実際のトータル損益はスプレッド分は差し引いて考える必要があります。
計算結果は、「任意の過去の日から当作戦を始めた場合、本日2024/10/18時点でいくらの利益または損失が出ているか」を計算したものであり、今後同様に利益が出続けることを約束または担保するものではない点をご承知ください。
結果
長くて見づらい点はお詫びします。
このようなデータが計算されました。
なお、3月から毎日計算しましたが、集計表がながーくなってしまうので、3月〜7月は月末日のみの表記に省略させていただきました。
間引いたデータも確認しましたが、概ね異常がある日はありませんでした。
考察
結果を受けわかることは、
- 3月以降、いつ作戦を始めても1度もマイナスにならなかった
- 8/2辺りの植田利上げショックのときもしっかり為替は連動し、ドル円暴落の影響を受けなかった
- 評価損益は限りなく0に近づけるためのロット比ではあるが、時間が経つとボラが出てくる。
ということです。
これは我ら同志にとっては非常に心強いデータになったのではないでしょうか。
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